КОЭФФИЦИЕНТ ДЕТЕРМИНАЦИИ

- оценка качества ("объясняющей способности") уравнения регрессии, доля дисперсии объясненной зависимой переменной у:

R2= 1 - Sum(yi - yzi)2 / Sum(yi - y)2 ,

где yi - наблюдаемое значение зависимой переменной y, yzi - значение зависимой переменной, предсказанное по уравнению регрессии, y - среднее арифметическое  зависимой переменной.

Для регрессии линейной парной К.Д. равен квадрату коэффициента линейной корреляции Пирсона r2. Таким образом, если коэффициент линейной корреляции r = 0,5, то r2 = 0,25, т.е. различия в значениях зависимой переменной y на 25% объясняются различиями в значениях независимой переменной x (и на 75% - факторами, не учтенными в уравнении регрессии).

Для регрессии линейной множественной коэффициент множественной детерминации равен квадрату коэффициента корреляции множественной R2.

О.В. Терещенко